報告題目：A stochastic fractional differential variational inequality with Levy jump and its application

報 告 人：黃南京 四川大學教授

報告時間：2024年5月20日18：00-20:00

報告地點：明理樓C302B

報告人簡介：

黃南京,男，理學博士，四川大學二級教授，運籌學和控制論以及金融數學方向博士生導師，享受國務院特殊津貼專家，四川省學術帶頭人，四川省專家評議（審）委員會成員，四川省僑聯特聘專家，中國運籌學會第九屆和第十屆常務理事。主要研究方向為優化理論及應用、非線性分析及應用、金融數學等。主持過國家自然科學基金項目和教育部博士點基金項目等多項，在變分不等式和互補問題、向量優化和均衡問題、非線性分析和博弈論、金融資產定價和投資組合優化等方面的研究工作得到了國內外同行的好評。曾獲教育部自然科學一等獎（排名第三）、教育部科技進步一等獎（排名第八）、教育部科技進步獎二等獎（排名第二）和四川省科技進步三等獎（排名第一）等。現擔任5種國際數學外刊以及國內核心期刊《應用數學和力學》的編委，美國《數學評論》及德國《數學文摘》評論員。

報告內容摘要：

We investigate a stochastic fractional differential variational inequality with Levy jump (SFDVI with Levy jump), which comprises a stochastic fractional differential equation with Levy jump and a stochastic variational inequality. By employing the successive approximation method as well as the projection technique, we establish unique existence of the solution for the SFDVI with Levy jump under some mild conditions. Moreover, the main results are applied to obtain the unique existence of the solution for the spatial price equilibrium problem in stochastic environments. This report is based on the joint work with Yue Zeng and Yao-jia Zhang.

主辦單位：理學院、人工智能研究院、非線性動力系統研究所

數理力學研究中心 、科學技術發展研究院