報告題目： 金融市場波動率建模及預測研究：基于高頻及混頻計量模型與機器學習的融合

報 告 人：王璐 西南交通大學教授

報告時間：2024年5月19日19：00-21:00

報告地點：明理樓C302B

報告人簡介：

王璐，博士，教授，博士生導師。現(xiàn)任西南交通大學數學學院副院長。第十九屆成都市郫都區(qū)人大代表、四川省學術和技術帶頭人后備人選、四川省海外高層次留學人才。目前是中國商業(yè)統(tǒng)計學會理事、中國雙法研究會數學建模與算法分會理事、四川省統(tǒng)計學會常務理事、四川省現(xiàn)場統(tǒng)計學會秘書長。主要研究領域為金融時間序列分析及應用。主持國家自然科學基金、國家社科基金、教育部人文社科基金等各類科研項目二十余項。在國際高水平期刊發(fā)表論文40余篇。曾獲四川省統(tǒng)計科研優(yōu)秀成果獎和四川省哲學社會科學優(yōu)秀成果獎等榮譽稱號。目前為國家線上線下混合一流課程負責人，四川省普通高校首批高階課程負責人，教育部大學數學課程群虛擬教研室-大學數學和研究生數學類課程思政教學名師。報告內容摘要：

金融市場波動率建模是金融時間序列波動率研究的熱點問題之一。本講座將重點分析混頻GARCH模型和HAR模型與機器學習方法，例如BAGGING、文本技術、降維技術等交叉融合的新技術和方法。同時，通過國際原油市場及國際農產品市場波動建模及預測的實證研究來說明新技術方法的科學性。

主辦單位：理學院、人工智能研究院、非線性動力系統(tǒng)研究所

數理力學研究中心 、科學技術發(fā)展研究院