報告題目：Globalized Distributionally Robust Portfolio Optimization Problem Based on Wasserstein Metric

報 告 人：王磊  教授

報告時間：5月21日15:00-17:00

報告地點：明理樓A106

報告人簡介：

王磊，現為西南財經大學數學學院副院長，教授。分別于2004年和2007年獲得四川師范大學數學與應用數學專業學士學位和運籌學與控制論專業碩士學位，2010年獲得四川大學運籌學與控制論專業博士學位，2016年10月至2017年10月美國伊利諾伊大學香檳分校訪問學者。主要研究方向為最優化理論與應用（隨機優化、魯棒優化、分布魯棒優化），發表論文20余篇。主持國家自然科學基金2項，主持中央高?；究蒲许椖?項。

報告內容摘要：

本文主要基于Wasserstein度量和線性錐強對偶定理，將具有不確定分布的全局分布魯棒優化問題(GDRO)轉化為確定分布下的對應問題，并將全局分布魯棒優化模型應用到CVaR投資組合問題中，構建了全局分布魯棒投資組合問題，并通過模型轉化得到確定分布下的投資組合對應問題。最后，對全局分布魯棒投資組合優化問題模型進行數值模擬，證明了模型的可行性，通

過模型對比說明了模型在降低分布魯棒投資組合優化問題模型的保守性上是有效的。

主辦單位：理學院、人工智能研究院、非線性動力系統研究所、數理力學研究中心 、科學技術發展研究院