Abstract
報(bào)告題目： 期權(quán)定價(jià)數(shù)學(xué)模型及其進(jìn)展
報(bào)告人：向開理（西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，教授/博導(dǎo)）
時(shí)間：2018年5月24日 17:30-18:30
地點(diǎn)：明理樓B202
摘要: 期權(quán)定價(jià)是所有金融應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)學(xué)上最復(fù)雜的問(wèn)題之一，第一個(gè)完整的期權(quán)定價(jià)模型由Fisher Black和Myron Scholes創(chuàng)立并于1973年公之于世，該模型認(rèn)為，只有股價(jià)的當(dāng)前值與未來(lái)的預(yù)測(cè)有關(guān)；變量過(guò)去的歷史與演變方式與未來(lái)的預(yù)測(cè)不相關(guān) 。B—S期權(quán)定價(jià)模型發(fā)表的時(shí)間和芝加哥期權(quán)交易所正式掛牌交易標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約幾乎是同時(shí)。不久之后，德克薩斯儀器公司就推出了裝有根據(jù)這一模型計(jì)算期權(quán)價(jià)值程序的計(jì)算器。后來(lái)，在傳統(tǒng)的歐式期權(quán)、美式期權(quán)與亞式期權(quán)的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了如百慕大期權(quán)、回望期權(quán)、障礙期權(quán)與擺動(dòng)期權(quán)等奇異期權(quán)類型。近年來(lái)，在股票期權(quán)的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了利率期權(quán)、期權(quán)的期權(quán)與實(shí)物期權(quán)（如石油期權(quán)、電力期權(quán)）等特殊類型。報(bào)告將展示這些期權(quán)的數(shù)學(xué)模型及其最新進(jìn)展。
報(bào)告人簡(jiǎn)介：向開理，男，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，2004—2016年任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院院長(zhǎng)。中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)與管理數(shù)學(xué)分會(huì)副理事長(zhǎng)，四川省數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。主要從事金融衍生品定價(jià)、金融計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的研究。在期刊《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Journal of Computational Mathematics》與《Computer and Mathematics with Applications》等雜志上論文50余篇；獲四川省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)；四川省優(yōu)秀教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1項(xiàng)；主持四川省科技廳項(xiàng)目7項(xiàng)，等項(xiàng)目共計(jì)20項(xiàng)。
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舉辦單位：理學(xué)院 科研處
