5月21日下午，西南財經(jīng)大學王磊教授為我校師生作了題為Globalized Distributionally Robust Optimization Problems under the moment-based framework的學術(shù)報告。

王磊教授的報告深入淺出，首先從理論研究出發(fā)，利用Wasserstein度量和線性錐強對偶定理，將具有不確定分布的全局分布魯棒優(yōu)化問題(GDRO)轉(zhuǎn)化為確定分布下的對應問題。作為應用，這類全局分布魯棒優(yōu)化模型可以應用到CVaR投資組合問題中，構(gòu)建了全局分布魯棒投資組合問題，并通過模型轉(zhuǎn)化得到確定分布下的投資組合對應問題。最后，對全局分布魯棒投資組合優(yōu)化問題模型進行數(shù)值模擬，證明了模型的可行性，通過模型對比說明了模型在降低分布魯棒投資組合優(yōu)化問題模型的保守性上是有效的。隨后，王磊教授與參加講座的師生就魯棒優(yōu)化、金融數(shù)學等問題進行了交流。

報告人簡介：王磊，教授，現(xiàn)為西南財經(jīng)大學數(shù)學學院副院長。分別于2004年和2007年獲得四川師范大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)學士學位和運籌學與控制論專業(yè)碩士學位，2010年獲得四川大學運籌學與控制論專業(yè)博士學位，2016年10月至2017年10月美國伊利諾伊大學香檳分校訪問學者。主要研究方向為最優(yōu)化理論與應用（隨機優(yōu)化、魯棒優(yōu)化、分布魯棒優(yōu)化），發(fā)表論文20余篇。主持國家自然科學基金2項，主持中央高校基本科研項目7項。