報告題目:Energy volatility forecasting based on various extended MIDAS models

報 告 人: 王璐 教授

報告時間: 9月27日16:30-18:30

報告地點: 明理樓C302B

報告人簡介:

王璐，博士，教授，博士生導師。現任西南交通大學數學學院副院長。第十九屆成都市郫都區人大代表、四川省學術和技術帶頭人后備人選、四川省海外高層次留學人才。目前是中國商業統計學會理事、中國雙法研究會數學建模與算法分會理事、四川省統計學會常務理事、四川省現場統計學會秘書長。主要研究領域為金融時間序列分析及應用。主持國家自然科學基金、國家社科基金、教育部人文社科基金等各類科研項目二十余項。在國際高水平期刊發表論文30余篇。曾獲四川省統計科研優秀成果獎和四川省哲學社會科學優秀成果獎等榮譽稱號。目前為國家線上線下混合一流課程數學建模負責人，教育部大學數學課程群虛擬教研室-大學數學和研究生數學類課程思政教學名師。

報告內容摘要:

How to measure and forecast energy volatility is an important issue for risk management and policy control. The basic concept of energy volatility is firstly introduced, and various extended Mixed-data sampling (MIDAS) methods are used to design advanced technology when extreme shocks are considered. Finally, empirical results show our new extended MIDAS models can capture extreme effects of rare shocks on energy markets and therefore the new models can enhance the predictive performance of energy volatility.

主辦單位:理學院?人工智能研究院?非線性動力系統研究所?

數理力學研究中心 ?科學技術發展研究院