題目：Robust portfolio selection with norm uncertainty

報告人： 王磊（西南財經大學），博士，教授

時間：2020年10月30(星期五)16:00-18:00

地點：明理樓C302b

摘要：首先介紹了魯棒優化問題的背景，然后提出全局分布魯棒優化問題，并分析了在三種不同距離函數刻畫下得到的全局分布魯棒優化問題，最后通過一個金融投資的具體例子說明全局分布魯棒優化問題可以降低投資中的保守度。

報告人簡介：

王磊，博士，教授。2010年6月獲得四川大學運籌學與控制論專業博士學位。2010年9月至今任職于西南財經大學。2016年10月至2017年10月訪問美國伊利諾伊大學香檳分校。主要研究方向為最優化理論與應用，已在《Fuzzy Sets and Systems》、《Mathematical and Computer Modelling》、《Mathematical Communications》、《Nonlinear Analysis》、《Taiwanese Journal of Mathematics》等期刊發表論文20余篇。主持國家自然科學基金2項，主持中央高?；究蒲许椖?項，主講國家精品在線開放課程“高等數學先修課”。主辦單位：人工智能研究院、理學院